Indice de la peur (VIX)

VIX signifie Volatility Index.

C’est un indicateur de volatilité du marché financier américain, il est considéré comme un « baromètre du stress » des marchés financiers à Wall Street. Il est aussi surnommé « l’indice de la peur ».

L’indice VIX est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités sur les options d’achat (call) et les options de vente (put) sur l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500).

Les records enregistrés sur le VIX sont les suivants :

  • 60 en octobre 1998 (effondrement russe) ;
  • 58 en septembre 2001 (attentats du 11 septembre 2001) ;
  • 58 entre juillet et novembre 2002 (scandale Enron).
  • 90 en octobre 2008 (crise des subprimes et faillite de Lehman Brothers)

En avril 2017, il a atteint un nouveau plancher historique à 10.

Indice de la peur VIX

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